Deciros que el tutorial de instalación que ponéis en para Windows Vista. En XP los directorios son diferentes:
Para el KITSERVER el directorio sería:
C:\Archivos de programa\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2010
Para el ejecutable serían los siguientes directorios:
C:\Archivos de programa\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2010
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\KONAMI
C:\Documents and Settings\XXX\Mis documentos\KONAMI
Espero que así se resuelvan algunos problemas
Un saludo