Si tienes router en lugar de modem puede que sea eso. Es como un firewall físico. Permitir una excepción en el router es más complicado que en el firewall, yo me tuve que leer las instrucciones
Yo en la pestaña "on line" del "settings.exe" tengo desmarcado el UDP Port Auto y marcado el Enable UPnP.
Seguro q tienes bien modificado el archivo host?
Seguro que estabas logging en el foro mientras te conectabas al servidor?
Espero que alguna de estas ideas te ayude.