Primero tu play station debe tener un adapatador de red, si es la fina lo tiene, si es la grande se lo debes adaptar tu, comprandolo evidentemente.
COn los modems usb tienes que establecer una conexion compartida entre tu ps2 y PC (Para ello el PC debe tenr un adaptador de red)
Asi a gran resumen debes hacer esto:
Conecta el módem de banda ancha al ordenador mediante el puerto USB según las instrucciones de instalación habituales.
Si tu ordenador no dispone de un puerto Ethernet, instala en el ordenador una tarjeta de interfaz de red (o NIC).
Conecta con un cable de red cruzado el conector de red NETWORK de tu PlayStation 2 y el puerto Ethernet o tarjeta de interfaz de red de tu ordenador.
Configura la aplicación de conexión compartida a Internet que desees utilizar (Windows incluye una). De esta forma podrás compartir la conexión a Internet con tu PlayStation 2.
Y te voy a enlazar a la pagina de play station donde explican esto y a ver si tu indagando por alli lo averiguas, yo lo se hacer pero explicar no.
http://es.playstation.com/networkgaming ... _ES_GUIDES