Crear cd con option file

Tengo una duda sobre como crear el cd para pasar el option file a la memory card, concretamente es el option file de Peda 69. Pues bien, hago todos los paso y cuando llego al momento de crear la imagen con el cd gen PS2 y pongo el nombre de BIN/CUE me dice que no es un nombre válido. Alguién sabe que puedo hacer?
Gracias
Gracias